Валютный опцион с депозитным покрытием — это структурированный инвестиционный продукт, который сочетает в себе такие финансовые инструменты, как депозит и валютный опцион.

Валютный опцион с депозитным покрытием предоставляет Вам возможность заработать более высокий процент, чем по стандартному депозиту, но также подвергает денежные средства валютному риску.

Почему валютный опцион?
Потенциально более высокая доходность
Доходность может быть выше, чем по депозиту.
Гибкость выбора
Выбор валютной пары, доходности, срока и обменного курса.
Короткий срок размещения
От 1 недели до 3 месяцев.
Размещение онлайн
Доступно после двух размещений через отделение.
Основные преимущества валютного опциона

Как и обычные срочные депозиты, валютный опцион с депозитным покрытием приносит проценты. Но в дополнение к процентным выплатам Вы получаете опционную премию — именно она позволяет существенно увеличить доходность вложения. Этот продукт может быть Вам интересен, если Вы владеете активами в различных валютах, и предлагает целый набор преимуществ, в числе которых:

отсутствие комиссии для конвертации валют:

Возможность получения альтернативной валюты по более выгодному обменному курсу, чем на момент инвестирования;

высокая ликвидность:
1 или 2 недели, 1 месяц или 3 месяца;
диверсификация инвестиционного портфеля;
возможность немедленного использования сложившейся на рынке ситуации для получения повышенного дохода;
структурирование инвестиций в соответствии с Вашими уникальными целями и нуждами;
возможность защиты от валютных рисков.
Кому может быть интересен данный продукт?
  • Инвесторам, которые ищут альтернативу срокам и ставкам стандартных банковских депозитов.

  • Инвесторам, имеющим сбережения как в валюте первоначальных инвестиций, так и в альтернативной валюте.

  • Инвесторам, которые имеют активы и обязательства в разных валютах, например, оплачивают обучение детей за границей.

  • Инвесторам, которым необходимы короткие сроки инвестирования (от недели до трех месяцев).

  • Инвесторам, которые имеют потребность в конвертации через определенный промежуток времени, например рублей в доллары США.

  • Инвесторам, имеющим собственную точку зрения на движение валютных курсов.

Подходит ли мне валютный опцион?

Такой тип инвестиций может Вам подойти, если:
  • Вы имеете сбережения как в валюте первоначального вложения, так и в альтернативной валюте, или Вы имеете активы и обязательства в разных валютах (например, оплачиваете обучение детей за границей).

  • Вы имеете собственную точку зрения на движение валютных курсов. В системе Citibank® Online* Вы можете самостоятельно выбрать комбинацию параметров валютного опциона, которые наиболее соответствуют Вашим взглядам на состояние валютных рынков. Вы также можете разместить несколько валютных опционов одновременно и для каждого выбрать свою комбинацию параметров.

*Онлайн.

Симуляция размещения валютного опциона с депозитным покрытием

Пожалуйста, выберите параметры для просмотра возможных условий сделки.

Укажите сумму и выберите базовую валюту:
Выберите альтернативную валюту:
Выберите срок действия опциона:
Обменный курс:

Вероятность остаться в первоначальной валюте всегда ниже, а процентная ставка выше. Если происходит конвертация из первоначальной валюты в альтернативную — то она совершается по курсу хуже, чем межбанковский курс на момент размещения средств.

Шансы остаться в первоначальной или в альтернативной валюте примерно равны. Если происходит конвертация из первоначальной валюты в альтернативную — то она совершается по межбанковскому курсу на момент размещения средств.

Вероятность остаться в первоначальной валюте всегда выше, а процентная ставка ниже. Если происходит конвертация из первоначальной валюты в альтернативную — то она совершается по курсу лучше, чем межбанковский курс на момент размещения средств.

Данный график приведен исключительно в качестве примера и для целей обсуждения, не должен рассматриваться как предложение продать или купить какие-либо ценные бумаги, вступить в какую-либо сделку, не гарантирует какого-либо результата инвестирования.
День размещения
Вы размещаете сумму инвестиции в одной из шести базовых валют:
евро, доллар США, российский рубль, британский фунт стерлингов, швейцарский франк или японская иена. Выбираете альтернативную валюту.
Выбираете срок размещения валютного опциона:
от 1 недели до 3 месяцев.
Выбираете обменный курс (страйк-курс опциона) и соответствующую премию за размещение опциона.
Чем больше премия, тем больше риск последующей конвертации.
День определения опциона
На дату определения устанавливается, произойдет или не произойдет исполнение валютного опциона:

Текущий курс покупки альтернативной валюты не выгоднее выбранного Вами обменного курса или хотя бы равен ему.

Текущий курс покупки альтернативной валюты выгоднее выбранного Вами обменного курса.

День возврата

Сумма вложений + проценты по депозиту + опционная премия будут возвращены в базовой валюте.

Сумма вложений + проценты по депозиту + опционная премия будут сконвертированы в альтернативную валюту.

Как определяется опционная премия?

Валютный опцион с депозитным покрытием тесно связан с рынками валютных опционов. Он продается трейдеру, который выплачивает за него опционную премию.

Премия вместе с процентными выплатами по депозиту предоставляет возможность получения высокой доходности. В любом случае доходность продукта зависит от ряда факторов, в особенности от движения валютных рынков в период инвестирования.

Первоначально инвестированная сумма деноминирована в долларах США (USD)

Базовая
валюта:

доллары США
(USD)

Первоначальная сумма инвестирования:

100 000 USD

Альтернативная валюта:

российский рубль
(RUB)

Срок инвестирования:

1 неделя

Обменный курс:

67,6705

Текущий курс на рынке спот:

66,6705

На основании выбранных параметров устанавливаются процентная ставка по депозиту и опционная премия:

0,04% годовых по депозиту
21,07% годовых по опциону

График доходности

Выплаты на дату возврата будут произведены в соответствии с одним из двух сценариев, представленных на графике.

  • Первоначально инвестированная сумма будет выплачена в рублях, поскольку доллар укрепился и его курс на дату определения (70,5) находится выше выбранного обменного курса (67,6705).

    Выплата на дату возврата включает в себя первоначально инвестированную сумму, процент по депозиту и опционную премию, переведенные в рубли по обменному курсу*.

    Выплата составит: (100 000 USD + 0,04% годовых + 21,07% годовых) × 67,6705 = 6 794 829,49 RUB.

  • Поскольку доллар ослаб, и его курс на дату определения (62,5) находится ниже выбранного обменного курса (67,6705), валютный опцион не исполняется. Следовательно, первоначально инвестированная сумма будет выплачена в долларах.

    Выплата на дату возврата включает в себя первоначально инвестированную сумму, процент по депозиту и опционную премию, выраженные в базовой валюте — долларах США*.

    Выплата составит: 100 000 USD + 0,04% годовых + 21,07% годовых = 100 410,51 USD.

Данный график приведен исключительно в качестве примера и для целей обсуждения, не должен рассматриваться как предложение продать или купить какие-либо ценные бумаги, вступить в какую-либо сделку, не гарантирует какого-либо результата инвестирования.

*Следует помнить, что если Вы захотите конвертировать рубли обратно в доллары по менее выгодному курсу, чем обменный, Вы можете потерять часть первоначально инвестированной суммы.

Как разместить валютный опцион?

Если у Вас уже есть опыт размещения валютного опциона через Ситибанк, то Вы можете

воспользоваться функцией повторного размещения валютных опционов через систему Citibank® Online*. Доступно после двух размещений через отделение.

Если у Вас еще нет опыта размещения валютного опциона через Ситибанк, то Вам

необходимо заполнить форму обратной связи, чтобы с Вами связался наш инвестиционный консультант, или обратиться в одно из наших отделений.

Заявка на консультацию

Функция размещения валютного опциона с депозитным покрытием через Citibank® Online дает Вам возможность создать уникальные инвестиционные стратегии, которые будут соответствовать Вашим финансовым потребностям и уровню принятия риска.

Как это работает

* Онлайн.